大豆作为我国重要的战略性农产品,大豆市场是粮食市场中重要的组成部分,其发展状况关乎国计民生。随着我国市场经济的不断发展,人民生活水平提高,大豆的需求量显著增加,而我国大豆产量没有明显提高,造成我国大豆产量与需求量之间存在巨大缺口,我国每年需要大量进口大豆满足市场需求。虽然我国大量进口大豆,但却缺乏相应的话语权以及定价权,造成国际大豆价格波动频繁影响我国大豆现货市场价格,因此无论是国内价格波动还是国际大豆价格波动都会直接对大豆相关企业的生产经营造成影响,最终使国民经济遭受损失。当前,我国大豆产量及种植面积在短时间内不可能显著增加,为减缓大豆价格波动对市场造成的影响,就要充分大豆期货市场价格发现功能。因此,明确当前大豆期货市场价格发现功能是否有效发挥以及如何利用大豆期货市场进行有效的风险规避十分重要。本文对大豆期货市场以及现货市场的现状进行分析,描述统计了我国大豆现货市场的生产情况、贸易情况以及消费情况,我国大豆期货市场黄大豆一号期货合约的市场状况以及期货市场的特点,明确通过期货市场价格发现功能降低大豆市场价格波动的必要性。结合相关理论以及假说分析大豆期货市场与现货市场存在的关系以及影响机理,进而明确大豆期货市场价格发现的过程,构建期货市场价格发现功能的理论支撑,并在此基础上提出相应的假设。结合全区间阶段以及不同行情阶段下,以2009-2020年大豆期货价格与现货价格日度价格数据为研究对象采用热最优路径法（TOP模型）分析大豆期货价格与现货价格的领先滞后关系,采用改进信息共享模型（MIS模型）分析大豆期货市场与现货市场的价格发现贡献度。提出根据不同行情下大豆期货市场价格发现功能发挥情况进行合理的套期保值,建立期货市场与现货市场联动机制,创新期货合约设计及转型方式,加强期货市场与现货市场联合管控机制,健全相关法律体系的对策建议,进一步提升大豆期货市场价格发现功能发挥效率。通过上述分析得出以下结论:从长期来看,大豆期货价格与现货价格领先滞后关系是不断变化的,大豆期货价格领先现货价格1天左右,大豆期货市场价格发现功能能够有效发挥。根据不同行情来看,当大豆期货价格上涨时,大豆期货市场领先于现货市场变动,且价格发现贡献度高于现货市场,大豆期货市场能够有效发挥价格发现功能;当大豆期货价格下跌时,大豆期货市场引导作用减弱,出现滞后于现货价格变动的情况,且价格发现贡献度低于现货市场,大豆期货市场价格发现功能发挥有限。当大豆期货价格处于震荡变动阶段,大豆期货市场引导作用开始增强。本文的创新点主要体现在本文从不同期货市场市场行情的角度出发,研究不同时段的大豆期现货市场领先滞后关系,并分析不同时段的两个市场的价格发现贡献度,从而形成对大豆期货市场价格发现功能发挥情况更为准确的认识。并采用热最优路径方法（TOP方法）进行分析,捕捉两市场之间的动态变化的领先滞后关系。