【摘 要】
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本文研究的是风险度量问题，我们用经验似然方法来研究对FC-GARCH-M模型参数置信区间的相关问题，在一定的条件下，我们证明了构造出的统计量是渐近服从卡方分布.最后通过截面似然
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本文研究的是风险度量问题，我们用经验似然方法来研究对FC-GARCH-M模型参数置信区间的相关问题，在一定的条件下，我们证明了构造出的统计量是渐近服从卡方分布.最后通过截面似然的思想得出了其系数δ的置信区间，通过模拟验证表明结果是良好的.首先在文中的绪论部分简单介绍了ARCH簇模型以及经验似然的发展情况.在第二章中，对部分典型的ARCH模型进行了介绍，并给出了传统的经验似然置信区间的构造方法.在第三章中，具体介绍了本文我们研究的GARCH-M模型，以及经验似然的构造过程.首先得出了GARCH-M模型的的经验似然定理，然后根据实际情况，提出截面似然的思想来构造其中δ的经验方法.在第四章中，对所提出的模型和经验似然方法做了一些数值模拟，发现所得到的覆盖率是令人满意的.在第五章中，对得到的相关的定理进行了证明.
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