随着金融改革进程的加快及银行经营商业化程度的提高，特别是加入WTO后外资银行的大举进入，使银行业竞争日益激烈，破产倒闭的威胁也越来越大。而要防范和化解金融风险，就必须加强银行监管。但是，银行监管是有成本的，如果象过去那样简单地硬性管制，也许能暂时遏制风险的增长和爆发，但那是以牺牲金融效率为代价的。因此，监管也有一个效率问题，要想提高监管效率就必须建立健全监管机制。 本文从七个方面全面阐述了如何构建我国银行监管新机制，其主要内容是： 1．银行监管产生的机理。由于高杠杆性、高风险性、高相关性及信息不对称等特征，造成了银行业脆弱性和强外部性的固有缺陷，它使银行业在某种程度上存在着市场失灵，需要政府进行干预，通过监管来实现金融稳定。我国银行业的高风险现状和趋势使银行监管的必要性更为突出。但是监管并不等于管制，要提高监管效率，就必须通过构建适宜的机制，建立层层约束的监管体系。 2．现行我国银行监管机制的缺陷。由于整个政治、经济环境和金融体制的影响，我国目前的银行监管机制存在诸多缺陷，概括起来主要有：合规性监管有余，审慎性监管不足；政府对银行干预过度；所有者监管缺位与中央银行监管越位并存；监管范围过小，监管手段落后；监管机制的强制性过高而激励性不足；监管机构内部权责不清晰、不对称；缺乏宏观金融风险的预警、防范和化解机制。 3．银行内部风险控制机制的构建。银行内部风险控制机制是银行监管和金融体系稳定的基础，通过引入现代金融风险计量工具：VAR(在险价值)，利用准确、全面的绩效考核指标：RAROC(风险调整资本收益率)，在银行内部构建起具有激励相容约束性质的多层次风险控制机制，调动各类部门、各级机构、各个职员的既关心收益又关心风险的积极性。 4．监管当局对银行监管的机制构建。监管当局对银行的外部监管是银行监管的主要工作和金融体系稳定的关键。目前我国对银行的外部监管既落后于国际趋势，也落后于我国现实，处于“一管就死、一放就乱”的状态，其中关键的原因就在于缺乏一套合理的监管机制。因此，必须下大气力着手构建外部监管机制。近期目标应以《巴塞尔新协议》为参照，在2004年协议正式实施前，构建起与之相适应的监管机制。远期目标要在对监管进行成本—收益分析的基础上寻找银行监管的最佳边界，努力实现监管的供求均衡。 5．对监管者监管的机制构建。对监管者进行有效监管是银行监管高效率进行的制度保障。必须采取有效的制度安排，克服监管者偷懒、“被俘”及以权谋私等行为的发生，包括建立健全和严格执行各种日常工作中的规章制度，建立工龄工资、激励工资与提拔制度紧密结合的激励机制，加大对以权谋私的惩处力度等。 6．金融安全网和安全区机制的构建。要实现金融体系稳定，仅靠对各家银行的微观监管是不够的，还必须有金融安全网和安全区这种宏观的制度保障。宏观金融安全网主要包括存款保险制度和最后贷款人安排。目前我国还没有存款保险制度，最后贷款人安排也很不规范。为此，要尽快建立适应我国国情的存款保险制度和由存款保险公司到政府再到中央银行的分层保障的最后贷款人制度。 7．宏观金融风险预警机制的构建。宏观金融风险预警机制的功能主要在于预测和防范系统性金融风险集中爆发，并为各金融机构进行微观金融风险控制创造良好的环境。我国应借鉴国际金融危机的经验教训，正确选取预警指标，确定临界值，以及时获得预警信号，防范危机于未然。