【摘 要】
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汇率代表一国经济中对外贸易的均衡,而股价代表一国经济中资本市场的均衡.它们是金融市场中两个重要的组成部分.随着经济全球化的发展,国际资本的快速流动,汇率与股价的关系
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汇率代表一国经济中对外贸易的均衡,而股价代表一国经济中资本市场的均衡.它们是金融市场中两个重要的组成部分.随着经济全球化的发展,国际资本的快速流动,汇率与股价的关系受到经济学家、国际投资者和政策制定者的广泛关注.本文介绍了在Srdjan D. Stojanovic教授的外汇基本理论的基础上,即在对数正态市场模型和带有随机利率的市场模型的基础上建立汇率所满足的随机偏微分方程,推导出汇率与股价的相关系数公式.并且,在原有的模型上进行了改进,即在汇率所满足的随机偏微分方程中,增加一个随机项,得到更为合理的相关系数公式.
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