对20 世纪90 年代以来世界银行危机案例的分析表明,信贷决策不当是造成银行危机的主要原因之一。商业银行信贷决策质量不高,直接导致了问题贷款——决定银行生死存亡的风险因素之一的产生。其次,信贷资源的“稀缺性”也客观地要求高质量、科学的信贷决策。所以,对商业银行信贷决策方法进行研究具有十分重要的现实意义。目前国内外商业银行的信贷风险管理模式一般是通过控制单笔贷款的风险实现的,但单笔贷款的最优并不意味着银行贷款总体的最优。组合管理作为商业银行风险管理的高级阶段,由于直接参与了商业银行效益的创造,所以正日益受到业界的重视。本文从组合贷款的多目标决策和基于区间数的不确定性决策两方面,对商业银行组合信贷决策方法进行研究。本文首先在现代资产组合理论的框架下,提出了基于有效前沿的贷款组合多目标决策方法。建立了商业银行组合信贷决策的收益-风险模型,并将多目标决策的相关理论与方法应用于商业银行的组合信贷决策中,并通过几何方法对该多目标决策模型求解。该方法不仅化解了多目标决策问题不便直接求解的不足,而且使商业银行决策层能充分考虑到黄金客户(或受限客户)的项目贷款要求,兼顾了银企双方共同发展的长远目标。其次,在考虑到商业银行风险承受能力的前提下,本文提出基于收益率形式VaR 约束的贷款组合多目标决策方法,并对该方法进行了实证检验,同时就VaR 约束的相关参数和VaR%有效变动区间的确定进行了讨论。再次,由于银行贷款面临的收益和风险的不确定性,本文运用区间数的相关理论,提出基于区间数的不确定性组合信贷决策方法,建立了基于区间数的参数规划模型,并应用于商业银行的组合信贷决策管理中。通过模型应用,决策者在风险-收益匹配的原则指引下,将寻找出风险-收益的最佳配置方案。最后,本文针对郑州市某商业银行的信贷实例,将基于有效前沿的贷款组合多目标决策方法的研究成果应用于该行的信贷管理中,模拟了该行的组合信贷决策过程,进一步验证了本文所提出方法的有效性。