在再保险业务中,保险公司最关心的就是自留风险和再保费之间的关系,原保险公司期望自留风险和再保费都较低,但是这两者是相制衡的,保险公司享受着较低的自留风险的同时必然要承担较高的再保费。如何处理自留风险和再保费的关系,就成为了保险公司进行再保险时研究的重点。文章首先介绍了再保险的概念并简单介绍了再保险的几种具体形式、保费计算原理及保费计算原理的性质等。接着回顾了风险度量的几种度量方法:风险均值-方差度量、VaR风险度量和CTE风险度量。给出了它们相应的最优准则并简要地分析了它们的产生和特点。重点是VaR风险度量和CTE风险度量。VaR风险度量是1993年,由G30集团在研究衍生品基础上发表了《衍生产品的实践和规则》的报告中提出的。CTE风险度量则是为了克服VaR风险度量的不足而提出的一种改进的新的风险度量方法。第三章给出了当保费计算原理采用期望值原理时,停止损失再保险在VaR和CTE风险度量及其相应的最优准则下,最优自留额的相关定理。在第三章的基础上,第四章中给出并证明了当再保费采用方差原理计算时,比例再保险在VaR和CTE风险度量下,存在最优自留比例的充要条件,并给出了当最优自留比例存在时,最优自留比例的具体表达形式。得到当给定风险忍受程度时,只依赖于假设的责任风险分布函数和再保险公司的附加保费因子,即可表示出比例再保险在VaR和CTE风险度量下的最优自留比例;CTE风险度量下得到的最优自留比例要小于VaR风险度量下得到的最优自留比例等结论。