基于DTW和LMNN的多维时间序列相似性分析方法

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多维时间序列是现实中广泛存在的一种数据类型,因而对多维时间序列的分析和数据挖掘有着重要的意义。相似性度量作为多维时间序列分析的关键之一,现有的方法存在诸多不足。本文提出一种计算多维时间序列相似度的方法,将衡量单维时间序列相似度的DTW扩展至多维时间序列,并结合度量学习算法LMNN,进而得到对多维时间序列更好的相似性度量效果。  本文主要的研究工作如下:  (1)DTW是计算单维时间序列相似度的常用方法,其主要缺陷是存在奇异点和高时间复杂度的问题。本文首先针对DTW的奇异点问题提出一种改进方法:通过同时考虑时间序列的数值信息和梯度信息来构造新的特征,在不引入额外参数的条件下解决奇异点问题(称为SDTW)。然后,将特征提取和降维算法PLA与SDTW相结合来解决DTW的高时间复杂度问题(称为PLA-SDTW)。仿真对比实验验证了SDTW在有效解决DTW奇异点问题的同时,能够提高度量的准确性。进一步地,在保证与SDTW近乎相同度量效果的同时,PLA-SDTW的时间消耗远远小于其他方法。  (2)为了度量多维时间序列的相似性,需要将DTW从单维扩展到多维,并需要同时解决多个变量之间的相关性度量。度量学习方法(如常用的LMNN)能够从训练集学习得到特征空间中更好的距离度量准则。本文将DTW与LMNN相结合得到LMNN-DTW模型,用来度量多维时间序列的相似度。首先,使用基于马氏距离的DTW来度量多维时间序列的相似性,通过马氏矩阵来表示多个变量之间的相关性度量。然后,使用LMNN算法,通过最小化特定的损失函数,来优化得到马氏矩阵。仿真对比实验验证了LMNN-DTW的效果与当前最好的LDML-DTW方法相近,且明显好于其他方法,从而证明了该模型的有效性和优越性。  (3)考虑到前文提出的SDTW能够有效地解决DTW奇异点问题,且具有更好的度量准确性,因此用SDTW替换DTW,与LMNN结合得到LMNN-SDTW模型。仿真实验验证了LMNN-SDTW的效果与当前最好的LDML-DTW方法相近,且优于LMNN-DTW,同时明显好于其他方法,从而证明了LMNN-SDTW模型对多维时间序列相似性度量的优越性。
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