我国的金融市场及利率市场化的发展速度随着中国加入WTO、金融市场开放程度的提高而逐渐加速,加上中国居民储蓄的快速上升,同时国内银行业可以通过发行理财产品使存款继续保存在银行内部,避免降低市场份额,因此投资需求的不断扩大带来的问题接踵而至,双方的共同需求使得结构化理财产品获得足够的发展空间。如今市场上的理财产品良莠不齐以及亏损事件时常发生情况,导致大量非专业投资者无法充分的对这一类型的理财产品价值和风险进行分析,因此这也进而导致这些非专业投资者无法选择出最适合自身的理财产品。鉴于此,本文选取了汇丰银行银行2016年发行的“汇享天下”2年期结构性理财产品定价与风险分析问题为研究内容,具体完成理论定价在实际产品中的实现,并满足商业银行以及非专业投资者对这类结构化理财产品价值分析和风险分析的需求。本文首先对前人对结构化理财产品定价以及风险方面的研究进行了梳理和分析,从而确定了文章具体的行文思路与写作框架。并选取市场最新数据描述了我国目前理财产品市场的发展状况、分布特征及收益水平,在对这些应接不暇的理财产品分类时引入了复杂度这一分类标准,基于这种分类法可以使投资者更好的去理解产品及其风险。接下来对所选取案例进行了定价以及风险分析。这当中主要是运用几何布朗运动及蒙特卡洛模拟的方法并结合资产相关性的处理去模拟产品的价格走势,进而对其进行理论价值的计算。本文对结构化理财产品的市场风险选取了敏感性分析,对产品各个风险因素的敏感度特征加以总结,分别站在投资者和发行银行两个层面为投资结构化理财产品进行风险度量、风险管理与投资策略提供参考。