中国股市从1990年建立至今，已经走过24个春秋。作为资本市场的主要参与者，交易所、上市公司、投资人都从当初的懵懂变得越发成熟，市场交易体系的建立也日益完善。投资者们经历了大熊市的苦涩，也品尝到了大牛市的疯狂。有人赚得盆满钵满，有人也为此输得倾家荡产。在这个残酷的财富市场中，人们不断地寻找在股市当中赚钱的秘诀。在这种情况下，如何能够在股市当中长期稳定的盈利，是每个理性的投资人都追求的终极目标。本文所讨论研究的系统交易方法便是为了寻找和解开投资者如何能够在交易中稳定获利的一把钥匙。本文从实际出发,在系统交易理论指导下，以交易系统设计和金融实验为主要手段,针对我国A股市场开展交易系统研究。第2章中论文论述了交易系统的设计原理，包括了夏普比率--一个可以同时对收益与风险加以考虑的综合指标；凯利公式--用以计算出每次进入市场应投入的资金比例；投资心理理论--不同人不同的性格适用于不同的交易方法，完整的设计出了一套投资交易系统，一种旨在追求长期稳定的盈利模式，并对该系统的有效性做出了深入的实验分析。第4章中论文的重点在于交易系统的构造，包括入市方法、投资比重和退出市场。系统的构造过程是通过基本面分析以及技术分析等等方法，寻找到期望收益大于风险的一种正回报交易机会，然后根据自有资本的数量决定可以长期入市的持仓比重，最后随着未来股价的变化退出市场。第5章中针对交易系统本文进行了全程仿真检验，包括了买入信号设计检验，持仓比重设定检验以及退出设计，并对检验结果做出分析评价，最终进一步完善交易系统。本文丰富了国内有关系统交易的研究理论，为投资者开拓了一种独特的投资交易方法，可广泛应用于投资黄金、期货、股票指数、个股以及其它金融衍生品。