大豆市场是中国粮食市场的重要组成部分,大豆市场运行良好与否直接关系到粮食市场的发展。随着我国经济的发展,大豆的需求量呈逐年上涨的趋势,国内大豆供给已远远不能不满足国内发展的需求,再加之国内大豆种植面积逐年萎缩,大豆产量不断下降,我国对进口大豆的依存度越来越高,目前中国已成为全球大豆最大进口国,国际大豆市场价格的剧烈波动也对国内大豆价格的影响越来越大,使得国内大豆期现货市场的联动性面临日益严峻的考验。由于大豆期货市场和现货市场是大豆市场重要组成部分,本文以大豆期货价格和现货价格作为研究对象,通过大量的国内外文献资料阅读,界定了期现货价格拟合的概念,本文认为期现货价格拟合是指在期货市场价格发现功能的作用下的期现货价格的联动程度。在此基础上,本文通过从大连商品期货交易所和国家粮油信息中心搜集、计算、整理得到2007年至2015年大豆期现货价格数据进行走势分析可知,大豆期现货价格在金融危机爆发时期同时出现了大幅度快速上涨与大幅度急剧下跌的波动趋势,而在金融危机过后的复苏发展阶段,尽管大豆期现货价格从长期呈现出缓慢回升趋势,但大豆期现货价格的波动幅度和趋势在复苏前期呈现出较为同步的变化,大豆期货价格对现货价格的引领作用并未得到体现。随着时间的推移,大豆期货价格基本呈现出先于现货价格发生趋势的变化,然而大豆现货价格同一波动趋势时间较长,价格波动趋势转变较慢。为深入分析大豆期现货价格波动原因,本文从影响大豆期现货价格拟合的供求状况、信息传递情况、人为操控、心理预期程度、政策效应五个方面进行分析,从而为实证结果的探究做铺垫。在实证探究方面,鉴于大豆期现货价格拟合是大豆期现货联动性的体现,本文分别从大豆期现货价格的相关关系、均衡关系、引导关系、动态效应四个方面进行实证探究,综合分析大豆期现货价格拟合关系。通过实证得出从2007年至2015年,我国大豆期现货价格虽然整体拟合关系较好,期货市场价格发现功能从长期得到有效发挥,但存在着单向引导关系所导致的价格发现功能不完备以及大豆期现货价格之间短期联动性较差、信息传递效率较低的问题。结合期现货价格走势及影响因素针对实证结果进行原因分析可知:大豆期货市场信息搜集机制发展不完善,大豆现货市场组织化程度落后,大豆现货生产主体期货参与度较低。并在此基础上,从大豆期现货市场及市场参与主体的角度提出相关对策以提升大豆期现货市场价格的联动性,增强大豆期现货市场的紧密联系程度,促进国内大豆市场的健康快速发展。