在市场经济中,产品定价是一个永恒的主题。作为沟通买卖双方的基本桥梁,产品定价因为涉及所有社会成员的利益而具有强烈的现实意义;作为实现社会资源配置的重要手段,产品定价又一直是经济理论研究的核心问题之一。在中国,随着利率的逐步放开,商业银行将从利率的被动接受者,过渡为自主定价者。贷款定价是否恰当,对商业银行经营目标的实现具有举足轻重的影响。研究贷款定价问题,规范贷款定价行为,以更好地争取优质客户、防范信贷风险,已经现实地摆在各商业银行面前。巴塞尔新资本协议也即将到来。未来银行业经营将以资本管理为核心,实施全面风险管理。现代商业银行监管框架下,资本量决定了商业银行规模扩张能力、风险抵御能力和市场生存能力。资本管理、资本充足率和资本回报率是当今国际大银行经营管理的核心,也必将成为中国银行业的发展方向。资本配置将深入到银行的各个角落,成为各单元开展业务的前提,贷款部门自然也不例外。本文写作的目的就是探索将贷款定价和资本配置结合起来的方法,使贷款定价在未来资本配置全面推行的格局下,能有效地提高商业银行经营效益。本文首先回顾了贷款利率市场化的过程和影响,介绍了贷款定价的基本方法,分析了贷款定价的现状,还从理论上探讨了资本监管对贷款利率的可能影响;然后以产品定价理论、资产定价理论为基础,综合运用作业成本理论、资本管理理论、RAROC方法、CaR方法、CAPM模型,构建了资本配置下的贷款定价模型;最后使用某城市商业银行的内部数据和外部数据进行了案例分析,并对贷款定价过程进行自动化,设计出了贷款定价器和贷款效率评价器。