自2009年和2013年在国务院批准的情况下中国银保监会先后颁布、修订了《消费金融公司试点管理办法》,并在2010年经国务院批准成立了 4家消费金融公司。根据艾瑞咨询公司发布的《2016年中国互联网消费金融市场研究报告》数据显示,2019年我国的消费贷款余额将达到43.28万亿元,占信贷总额比重35.73%。这一巨大的市场规模,已经吸引了各大金融平台纷纷出手,开始争夺市场份额。但在我国消费金融快速发展以及消费金融公司日益壮大的背后,其遇到的最大问题就是信贷风险问题,这和我国消费金融起步较晚,政策制度不完备、社会观念不强都有一定的关系。为了研究中国消费金融公司遇到的信贷风险问题,并试图降低信贷风险,本文将首先收集国内外成功的消费金融公司案例,通过定性分析和数据的描述性统计分析梳理了国外的先进经验和国内的发展现状。然后采用我国某消费金融公司的实际交易数据为微观样本,从个体的视角出发,结合logit模型探究了消费金融公司客户个人违约因素,补充完善了前人的研究结论。最后,本文在现状分析、案例分析和实证分析的基础上,整理了研究结论,并从国家政策制定、消费金融公司内部风险管理和个人社会征信体系建设的角度提出针对性建议。得出以下主要结论:第一,我国居民信贷消费需求攀升,但与国外仍存在差异。从我国居民消费支出的发展趋势来看,我国居民消费结构正处在不断优化的阶段,信贷消费需求也在不断攀升。但相比于美国和韩国,我国消费金融渗透率相对较低。二是我国消费金融公司风险管理起步晚,但发展趋势良好。目前欧美等国家在消费金融领域有完备的信用评估体系、法律法规做保障,同时有专门的催收机构,丰富的消费金融产品、多样的营销方式。我国的几家消费金融公司虽然起步晚,但是也取得了很大的成功。三是消费金融公司客户信用风险影响因素多样,存在异质性。已婚、有公积金、贷款期数长的、年龄大的借款人的违约概率更小,而贷款额度高的借款人的违约概率相对更高。基于此,提出如下政策建议:一是完善信贷风险管理体制,加强信贷风险管理理念;二是增加信贷风险管理类型,全方位降低信贷风险;三是借鉴国外先进经验,优化信贷风险管理流程;四是建立完备的客户个体信用评级体系。