2008年美国次贷危机席卷成为全球性的金融危机,对于全球金融业造成了严重冲击。这次次贷危机的发生使得国内外学者逐渐关注到流动性风险的危害。2013年发生的“钱荒”事件,对我国银行体系危害重大。不管是2008年的全球性金融危机,还是2013年我国的“钱荒”事件,无疑体现着流动性的重要性。《巴塞尔协议Ⅲ》将流动性覆盖率,净融资比率纳入到流动性风险监管指标中,但是,其只是对于个体银行的流动性风险进行监管,没有关注到银行系统的流动性风险。虽然我国目前没有发生实际意义上的流动性危机,但是随着我国金融市场的不断完善,同业市场的不断发展,银行间的联系日益紧密,发生系统性流动性风险也在不断加大。本文利用压力测试方法研究我国银行系统流动性风险的测度。本文对于银行系统流动性风险的研究是基于相关的流动性风险理论、系统性风险理论基础上的。在第三章对于系统流动性风险进行深入研究,剖析我国银行体系流动性风险发生的原因,由单家银行的流动性风险为出发点研究流动性风险在银行系统的传导。其次,本文第四章对于系统流动性风险的压力测试模型进行构建,首先选取流动性错配指数作为承压指标,分析了影响系统流动性风险的内外部因素,通过因子分析模型和分位数回归对压力测试模型进行构建。再次,第五章是对银行系统流动性风险压力测试进行实证分析,压力测试结果表明压力测试的相关结果表明:我国整个银行体系的流动性错配指数在中度、重度极端不利情景下降明显,已经低于1,整个银行系统将会流动性风险。但最后提出了提出了4条政策建议:定期和择时实施压力测试、完善压力测试管理体系、监管当局完善并加强对于流动性风险的监管、适当降低银行资产负债表的关联性。