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本文对我国商业银行利率风险管理进行了研究。文章分为七个部分:
第一章,提出了本文的研究背景和研究意义,确定了研究目标、研究思路、研究方法,阐述了章节安排和论证逻辑体系,指出了本文的主要观点和可能的创新点。
第二章,从商业银行本质特征入手,深入探讨了利率风险度量管理的基本理论,提出了利率风险管理的战术体系和战略体系,在利率风险控制的基础上,通过风险收益分析、风险资本配置等战略手段,实现商业银行股东价值最大化。
第三章,分析了利率变动给商业银行造成的威胁,从商业银行收入和市场价值两个方面,考察利率变动的经济效应,在此基础上,对我国商业银行利率风险因素进行总结分析。
第四章,在详细分析利率风险度量技术发展与演变的基础上,从定量的角度揭示我国商业银行利率风险值的大小,为进一步的风险管理和资本分配提供现实依据和数理逻辑基础。
第五章,详细探讨了利率风险管理控制的表内方法、表外方法以及资金转移定价等方法,并对我国商业银行利率风险控制管理水平进行了实证度量和定性分析。
第六章,将风险、资本和收益三者有机匹配,利用经济资本计提、风险收益分析、风险资本配置等手段实现商业银行股东价值最大化的经营目标。
第七章,在对利率风险理论研究充分考量和对现实问题充分把握的基础上,结合利率风险管理的战术体系和战略体系,借鉴国外知名商业银行的先进经验,创新性地提出了我国商业银行利率风险管理的战略框架,提出了提高我国商业银行利率风险管理水平的对策建议。