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保险公司想要在竞争激烈的环境下生存,一方面要尽可能的占领市场、扩大收益、增加资本利用率,另一方面要控制保险风险,维持稳定的经营。因此,选择怎样的投资和再保险策略才能使保险公司更好的发展成为保险公司和学者关心的问题。本文在风险资产常弹性方差模型基础上,以保险公司的最优投资和再保险策略为主要的研究对象,做了如下工作:首先,研究了常弹性方差模型下的最优投资和比例再保险。保险公司的盈余过程满足跳-扩散随机过程,风险资本市场满足常弹性方差(CEV)模型,再保险过程为比例再保险,同时考虑了保险公司承保过程与风险