【摘 要】
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内部评级法作为巴塞尔新资本协议的核心内容,代表了国际银行业风险管理的发展趋势。有些国际先进银行已经建立了内部评级系统,在风险管理方面取得了显著成效;我国部分商业银
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内部评级法作为巴塞尔新资本协议的核心内容,代表了国际银行业风险管理的发展趋势。有些国际先进银行已经建立了内部评级系统,在风险管理方面取得了显著成效;我国部分商业银行也加快了内部评级法工程的实施步伐,并不断加强数据收集和信息系统建设。鉴于当前我国的国情和银行业的现状,目前的研究重点是内部评级的初级法。从内部评级系统的提出到修改、完善,巴塞尔新资本协议最终在2004年6月正式公布,它为各国商业银行内部评级系统的建立提供指导。国外的学者由于有充足的数据作为基础,所以无论是信用评级还是风险要素量化都有许多的研究成果;而我国学者大多数只是对国外成熟模型的原理介绍和简单应用,尤其缺乏违约概率测度的研究。本文按照巴塞尔新资本协议中内部评级系统的要求,分析和解读了内部评级系统中的关键要素,梳理并描画了添加风险预警环节后的内部评级流程,分析了风险预警的各种定量方法并进行了比较,然后汇总了信用评级的方法,深入研究了违约概率的测度方法,用EDF模型作了些实证分析,最后归纳整理出了内部评级系统的应用,并描画了基于资产组合的信用风险量化流程图,以期为我国商业银行内部评级系统的发展和完善提供有益的参考。
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