世界经济格局变化引致金融环境不稳定的背景下,银行业作为金融行业的核心组成部分,在保证国民经济的运行畅通方面扮演着举足轻重的角色。本文在银行系统性风险进行相关概述后,对我国A股上市的14家商业银行的系统性风险,采用CoVaR分位数法进行测算,数据选取为2008年第一季度至2020年第三季度。通过实证得出结论:整体上来看,自2008年金融危机后,银行系统性风险逐渐减小;从截面上看,银行类型不同,系统性风险水平有所差别。国有行明显低于股份行和城商行,城商行系统性风险最高;国有行的风险溢出效应比股份行和城商行都强,城商行最弱。在此实证研究基础上,构建宏观经济变量、行业经济变量以及银行个体特征指标体系,用lasso模型和固定效应模型探讨商业银行系统性风险的影响因素。结果表明:1)宏观经济变量M2与系统性风险正相关;2)市盈率、资产负债率、贷款资产比率、不良率、成本收入比、单一最大客户贷款比率和最大十家客户贷款比率和系统性风险正相关;3)现金总资产比、不良贷款拨备覆盖率、净息差、资本充足率、核心资本充足率、流动性资产比率、杆杆率、资产规模和系统性风险负相关关系。在以上分析研究的基础上,对我国特定的商业银行系统性风险提出相关风险管理建议,以期完善监管体系、细化监管内容,达到稳定银行业发展、促进金融机构平稳运行的目的。