随着金融衍生品以及金融一体化的发展,整个金融体系其实是被捆绑在一起的,而银行业作为金融行业的重要组成部分,其风险预控不容忽视。在我国,金融自由化和利率市场化的稳步推进为银行经营综合化提供了条件,但是银行的外部竞争压力也更大了,如何防范挤兑风险,避免由于个别银行的问题诱发整个金融行业的危机是需要面对的重要课题。存款保险制度正是为保护存款人的合法权益,及时防范和化解金融风险而建立的金融保障制度。我国于2015年5月开始正式实施存款保险制度,至今尚处在存款保险制度发展的初级阶段。世界上已有很多建立存款保险制度的国家,为我国存款保险制度的发展提供了实践经验。但是各国有着不同的国情,在参考其他国家经验的同时,也需要结合本国国情寻找合适的存款保险费率厘定方法。本文总结了以Black-Scholes-Merton期权定价模型为基础的三种存款保险定价模型,并基于每一种模型做了存款保险费率测算。通过对结果进行比选,得出了引入监管宽容指标的Ronn和Verma的模型测算结果更符合实际的结论。接下来利用Ronn和Verma的模型,根据《存款保险条例》中的规定,以半年为时间间隔,进行我国上市银行存款保险费率的实证测算。分析结果发现国有商业银行存款保险费率较低,而其他股份制商业银行之间则参差不齐。为了进一步探究影响存款保险费率的因素有哪些,本文选取宏观经济指标和银行自身风险指标两类因素,利用上市银行存款保险费率测算结果对选取的指标进行回归分析。采用修正Frish法处理多重共线性问题,建立了以GDP增长率、单一客户贷款集中度、资产负债率等为解释变量的回归模型,得出了这些因素对于存款保险费率的影响规律。对于非上市银行,虽然缺少Ronn和Verma的模型中需要的股票市场数据,但是本文利用已建立的回归模型对其进行了存款保险费率的实证测算。为了使测算结果更加准确,对非上市银行测算的时间范围与上市银行保持一致。分析结果发现不同类型的银行存款保险费率水平差异较大,也证实了采取由基准费率和风险差别费率构成的存款保险费率的合理性及其重要性。