【摘 要】
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中国已于2012年2月13日重启国债期货仿真交易,预示着自1995年国债期货交易暂停后,时隔多年国债期货将于可预见的未来在中国重新推出。中国国债期货的推出对于中国金融市场的发
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中国已于2012年2月13日重启国债期货仿真交易,预示着自1995年国债期货交易暂停后,时隔多年国债期货将于可预见的未来在中国重新推出。中国国债期货的推出对于中国金融市场的发展、中国债券市场的发展具有重要的意义。套利交易作为期货三个主要交易类别中的一种,在国债期货的功能发挥中起着重要的作用。我国即将正式推出国债期货交易,但目前我国仍缺少比较系统的国债期货套利交易策略方面的研究,因此国债期货套利交易研究这一课题具有十分重要的实际应用价值。本文对国债期货的定价原理、套利策略进行了比较全面的理论和实证研究,力求理论联系实际,将国债期货套利原理运用到实践中,并探讨套利过程中可能遇到的风险点及控制措施,为将来投资者进行国债期货套利交易提供借鉴。本文的创新之处在于:(1)对国债期货期现套利、跨期套利应用进行了全面的理论分析与实证检验;(2)引入新推出的国债ETF工具,探讨了利用国债ETF参与国债期货的套利的可能性并进行了实证检验。(3)梳理了国债期货套利面临的一些风险点,并尝试提出一些针对风险点的风险控制措施。
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