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破产概率是风险理论的主要研究目标之一.保险公司为了降低破产风险而倾向于把部分资产甚至是全部资产进行风险投资或者是购买再保险.因此对含有投资回报和含有再保险的风险模型的研究具有重要的现实意义.基于以上考虑,本文研究了具有相依利率和投资的离散时间模型以及具有相依利率的再保险模型,其中利率分别为Markov链结构和AR(1)结构.运用递归更新方法和鞅方法得到相应模型破产概率的上界估计.本文的结果补充了现有文献中关于离散时间风险模型的相关研究.本文共分为五章第一章,简单叙述国内外风险理论的现状以及本文的研究