该文选择1988年至1997年这段人民币汇率体制变化相对频繁,波动幅度相对较大的时期,以神经网络为重要工具,进行了人民币汇率的预测研究.论文首先对人民币汇率研究工作进行了综合述评.该文确定了以神经网络模型为主,兼有计量经济学模型的研究路线.论文讨论了汇率理论的演进和变化,比较深入地分析了影响汇率决定和变化的各个因素,为变量的设定和模型的建立打下基础.论文比较详尽地比较了各种预测方法、工具的适用性,结合人民币汇率形成机制和影响因素的特殊性,设计了研究方案,确定了模型的预测工具--神经网络和计量经济学工具交互使用,在实证中比较分析的思路和操作框架.在上述工作的基础上,论文建立了基于结构变量的神经网络汇率预测模型,对1988至1994年3季度间的人民币汇率进行了预测,对网络权值的确定和收敛进行了优化.同时,构建了有特色的结构模型,模型中包含了外汇储备和汇率的滞后项,这是人民币汇率研究中所未见的.论文建立了基于遗传算法的神经网络模型和时间序列模型,对人民币汇率体制改革后,1994至1997年间人民币汇率进行了预测.论文对上述预测结果进行了统一的误差指标检验,并以此进行了各种模型的比较、评估.神经网络模型与结构模型的预测效果相近;如考虑到结构模型的全样本回归性和统计检验中存在的问题,则神经网络与结构模型互有优势.基于遗传算法的神经网络模型的预测效果则明显优于一般的BP网络和ARIMA模型.