【摘 要】
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摘要：本文主要利用二叉树法研究了CEV模型下有交易费用且标的资产在B8P共同作用下的回望期权定价模型数值解的问题,以及分别应用三叉树方法和有限体积法对回望期权定价模型数
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摘要：本文主要利用二叉树法研究了CEV模型下有交易费用且标的资产在B8P共同作用下的回望期权定价模型数值解的问题,以及分别应用三叉树方法和有限体积法对回望期权定价模型数值解法的参数具体求法做了探究.主要内容如下：第—章介绍了期权定价理论及取得成果,以及本文研究的背景目的与结构；第二章介绍了标准期权和新型期权的定价及取得成果,最后介绍了几种数值解方法；第三章首先介绍了CEV模型下有交易费用且标的资产在B8P共同作用下的回望期权定价模型：0≤S≤M<∞,t<T,且终值条件为f(S,M,T)=M-S,边值条件为((?)f)/((?)M)|M=S=0并应用二叉树方法给出了模型的参数取法及数值解；其次应用三叉树和有限体积法给出期权数值解的参数取法；最后给出了二叉树的实例分析,验证了二叉树解法的有效性.
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