证券投资基金虽然在我国起步较晚,但是其发展非常迅速。其中,开放式基金作为基金业的主流,已成为证券市场上举足轻重的机构投资者。但是相对于基金业的快速发展,国内对于基金业绩评价的研究却相对滞后。近年来虽然有部分学者提出了一些基金绩效评价体系,但是其评价方法上都或多或少存在着一定的局限性,因此构建一个全面、合理的基金评价指标体系并选用适当的方法对基金业绩进行评价有着很现实的意义。本文在考察国内外基金评价体系的基础上,结合我国证券市场的实际情况,构建了一个涵盖收益、风险、风险调整收益、流动性和基金经理管理能力五个一级指标的基金绩效评价体系。在评价方法的选择上,针对传统评价方法的局限性,本文提出一种逼近于理想解的排序法(TOPSIS)和数据包络分析(DEA)法相结合的绩效评价方法。该方法以TOPSIS法得出的绩效评价值为基础,以面向输入的DEA模型和面向输出的DEA模型的求解结果为工具,构造绩效调整公式,对绩效评价值进行合理的调整。修正后的结果能够更加公平客观地反映基金在投入产出意义上的绩效水平。应用本文设计的指标体系和提出的评价方法,对19只股票型开放式基金在2006到2008年间的绩效表现做了研究分析。结果表明:全部样本基金收益率都超过了无风险收益率,且绝大部分基金的表现好于市场基准组合的表现;部分基金表现出了显著的正向选股能力,但是尚未表现出明显的正向择时能力;通过分析用TOPSIS法得到的基金综合绩效值与经DEA法修正过的基金绩效值两者差异的原因可以发现,应用本文提出的方法对基金绩效值进行的调整是合理的。