自从关于债券和其它标的资产的期权交易产生以来,研究各种衍生品的定价就成为金融研究领域中最有挑战性的课题之一。1973年与芝加哥期权交易所开业同时,美国的学者布莱克( Fischer Black)和斯科尔斯(Myron Scholes)在一系列严格的假设条件上,通过严密的数学推导和论证,提出了期权定价方法,即是著名的布莱克—斯科尔斯模型(以下简称B-S模型)。1979年由考克斯(Cox)、罗斯(Ross)和罗宾斯坦(Rubinstein)三位教授提出的二项式模型也是一个非常重要的概率模型定价理论,它同B-S模型在很多方面都十分相似,所以运用这两个模型对期权定价的结果基本上一致。在随后的时间里很多的学者和研究人员都致力于不断改进和修正B-S模型。同时也有很多研究人员一直在探寻新的期权定价方法,其中的信息熵的优化原理作为求解期权定价问题的工具越来越得到应用和重视。常用的是最大熵或者最小叉熵原理来讨论期权定价问题。1996年,Stuzer M提出用历史收益函数构造先验概率分布,采用最小叉熵原理来构造非参数的期权定价模型;1996年,Peter W.Buchen和Michael Kelly采用最大熵原理求出标的资产的风险中性概率密度,进而求解期权的定价。假设在风险中性世界中,本文作者利用带有约束条件的最大熵问题来推导和求解标的资产的概率密度分布,进而求出期权定价模型。由一系列敲定价格下的看涨和数字期权价格表达成最大熵问题的约束条件,而后在此约束条件的共同作用下求出使得标的资产的熵最大的概率密度,并给出严格的数学推导和论证。