保险公司的最优投资和再保险策略

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随着保险公司的业务越来越多,许多国际保险公司也在我国积极拓展业务,保险公司之间的竞争越来越激烈。因此对于保险公司来说,提高公司的核心竞争力至关重要,如何科学管理收集的保费?如何对公司的资金进行投资和再保险分配?如何对分红保单进行分红?对这些问题的回答不仅具有现实意义,而且具有一定的理论意义。本文利用随机控制理论、HJB方程、最优决策理论等数学工具,研究保险公司保费收入的投资策略问题。假定保险公司盈余过程服从跳扩散过程,保险公司将(1-q)比例的资金投向金融资产,比例q向其它保险公司购买保险(再保险)
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