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本文研究基于P范数的多元及多期风险测度方法。本文首先介绍了一种基于P范数的一元单期风险测度方法,并给出了一些在应用中满足的特殊性质及特殊分布下的数值解；其次,在这种一元单期风险测度的基础上建立了多元风险测度方法,并利用矩阵变换和微积分知识给出了在投资资产满足椭圆分布情况下的化简及多元正态分布和t分布下的特殊性质；最后在这种一元单期风险测度方法的基础上利用加权及条件数学期望建立了两种多期风险测度方法。