信用风险相对于银行可以说是与生俱来的,并且随着金融市场深化和信贷产品的创新信用风险的计量越来越困难和复杂。为了满足风险计量的需要,信用风险管理已经从定性分析逐渐转向定量分析。VaR信用风险模型作为一种符合未来风险管理发展方向的综合性风险度量方法,得到了世界范围内的主要商业银行的认可和支持。本文结合我国实情,尝试将现代信用度量模型运用到我国商业银行的风险管理中。 本文首先阐明了商业银行信用风险的概念和特征,界定了信贷产品,介绍了我国商业银行信用风险管理的现状以及存在的问题。其次,阐述了VaR的基本理论,介绍了基于VaR的四个信贷风险度量模型并且就模型在我国的适用性展开论述,得出CreditRisk+模型在我国的适用性优于其他三个模型的结论。将我国的贷款风险度方法与CreditRisk+模型相结合,提供了计量单个借款人的违约概率的思路,弥补CreditRisk+模型关于借款人违约概率无规定这一不足。最后,应用CreditRisk+模型对我国某商业银行进行了实证研究。实证研究结果表明:借鉴贷款风险度确定CreditRisk+模型中单个借款人的违约概率这一方法具有可行性。经过改进后的CreditRisk+模型可以在我国商业银行现有数据基础上进行贷款损失的计量。