该文共四章.第一章理论分析部分，共三节，第一节介绍基本概念，明确界定了该文的研究范畴;第二节简单回顾理论成果;第三节从微观机制入手给出理论分析.第二章介绍建模理论和方法，共三节，分别简单介绍协整与误差修正模型、最优复合模型和最优组合模型.在此特别强调了适用于小样本系统建模的AICC准则，并以此作为建模的指导准则.第三章实证研究中国国债的货币效应，共四节，第一节简单回顾实证研究成果并作评价和分析，第二节至第四节在AICC准则基础上分别进行误差修正模型分析、最优复合模型分析和最优组合模型分析.值的说明的是，该章的研究有效的考虑了模型的长短期预测方面的特点，突破了以往单纯依靠长期预测模型或短期预测模型研究国债问题的做法.第四章分两节，第一节根据最优复合模型、误差修正模型和最优组合模型的特点分析中国国债货币效应的特征，第二节就中国国债货币效应的特点简单分析其对货币市场的影响并对其所蕴含的政策意义作一探讨.最后，鉴于时间仓促，加之作者对经济学原理的参悟能力及对数量方法理论的理解能力有限，文中不妥之处在所难免，恳请各位专家学者和各位学友指导斧正.