【摘 要】
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该文对股票市场的价格行为的一些问题进行了计算研究,主要做了三个方面的工作:(1)第一部分讨论了神经网络模型在股票价格预测分析中的应用.在应用神经网络模型预测股价时,输
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该文对股票市场的价格行为的一些问题进行了计算研究,主要做了三个方面的工作:(1)第一部分讨论了神经网络模型在股票价格预测分析中的应用.在应用神经网络模型预测股价时,输入变量的选取常常带有一定的盲目性,文章提出了指导输入变量选取的三个原则;(2)第二部分探讨了股价波动模型.针对随机游走模型和对数正态分布模型的缺陷,文章提出了考虑异常波动情况的波动源模型,实证表明它能更精确地描述现实股票市场的价格波动;(3)第三部分分析了股票收益率的统计量特性.通过分析全球主要股票市场的收益率的各阶统计量,表明确实存在高峰度和负偏度现象.从数学角度和社会心理学角度解释了高峰度和负偏度现象.文章所提出的理论和模型都经过实证检验.
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