【摘 要】
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美国市场上出现的负互换利差现象，引发了对利率互换产品的进一步研究。首先，可以从丰富的国外研究中总结出利率互换利差的主要影响因素，并且探讨美国市场负利差的可能原因。然后
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美国市场上出现的负互换利差现象，引发了对利率互换产品的进一步研究。首先，可以从丰富的国外研究中总结出利率互换利差的主要影响因素，并且探讨美国市场负利差的可能原因。然后，中国市场将是本文的研究重点。我将主要研究两种交易最活跃的人民币利率互换产品及其特征：以3个月上海银行同业拆借利率和7天回购定盘利率为参考的人民币利率互换。最后，将运用向量自回归模型和基于该模型的脉冲响应和方差分解来进行实证研究。结果显示：除了互换利差自身外，对两种利差影响最大的是流动性风险和利率期限结构的斜率。此外，对不同期限和不同参考利率的互换利差来说，各因素影响不一。
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