考虑一个金融市场模型，其中标的股票由一个Léw过程和常数利率驱动。那么，永久看涨期权价格的闭形式解由此Lévy过程的整体上确界表示；相应地，永久看跌期权价格的闭形式解由此Lévy过程的整体下确界表示。作为上述结论的一个直接推论，本文给出了永久期权的布莱克一斯科尔斯定价公式。在此基础上，当此Lévy过程带有正的混合伽马跳跃和任意负跳跃时，本文给出了永久看涨期权价格的一个闭形式解以及其最优执行时间；相应地，当此Lévy过程带有负的混合伽马跳跃和任意正跳跃时，本文给出了永久看跌期权价格的一个闭形式解以及其最优执行时间。最后，本文给出了永久期权的风险中性估价，并且以一个简单的跳跃一扩散模型为例，进一步说明了上述结论。 本文的文章结构如下：第一章，简要回顾了期权这一重要的金融衍生工具，并介绍了永久期权的含义、特征以及Mordecki混合指数永久期权定价模型；第二章，介绍了永久期权的一般定价模型、布莱克一斯科尔斯定价公式、Lévy过程、混合伽马分布以及永久期权标的资产的跳跃分布，为后三章的叙述作必要的准备；第三章，在假设驱动标的资产的Lévy过程带有负的混合伽马跳跃和任意正跳跃的条件下，推导出了永久看跌期权价格的闭形式解及其最优执行时间；第四章，在假设驱动标的资产的Lévy过程带有正的混合伽马跳跃和任意负跳跃的条件下，推导出了永久看涨期权价格的闭形式解及其最优执行时间；第五章，在假设驱动标的资产的Lévy过程带有正的混合伽马跳跃和负的混合伽马跳跃的条件下，推导出了永久期权的风险中性价格。