“深港通”政策对AH溢价的实证研究

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【摘要】

：

AH溢价一直呈现出与其他国家证券市场不一样的情形,沪港通以来甚至扩大了差价,在2016年11月19日开通深港通后,溢价指数开始有所下降,本文对溢价现象的变化进行了研究,首先从宏观层面利用ARIMA模型进行预测分析,通过追溯预测的方式结合与真实值的比较,得到宏观层面的结论,进而从微观角度入手,梳理了学界对于显著影响AH溢价的因素的研究:需求弹性差异,流动性差异,信息不对称性,风险偏好差异等。本文通过

【作者】

：

余国宁

【机构】

：

暨南大学

【发表日期】

：

2018年06期

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