【摘 要】
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金融衍生产品作为金融市场中规避风险的主要工具,对其准确定价一直是人们非常关心的问题,而众多衍生品中,期权的定价问题更为人们所关注.本文集中介绍具有划时代意义的Black-
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金融衍生产品作为金融市场中规避风险的主要工具,对其准确定价一直是人们非常关心的问题,而众多衍生品中,期权的定价问题更为人们所关注.本文集中介绍具有划时代意义的Black-Scholes期权定价模型,并对期权定价公式的性质进行定性的分析,以及其后续的发展,主要包括:将模型中的参数一般化;使原生资产带有红利;在交易的过程中存在交易手续费.再由双期权构造新的投资组合,推导出改进的Black-Scholes期权定价模型.最后通过现实的期权价格数据进行试验,来对比改进后的Black-Scholes期权定价模型与原始的Black-Scholes期权定价模型的准确性.
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