【摘 要】
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金融市场研究中,经常假定股票价格的运动过程为几何布朗运动模型,然而实证研究表明,用几何布朗运动刻画股票价格存在一些缺陷,因此本文针对传统的几何布朗运动模型刻画股票价
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金融市场研究中,经常假定股票价格的运动过程为几何布朗运动模型,然而实证研究表明,用几何布朗运动刻画股票价格存在一些缺陷,因此本文针对传统的几何布朗运动模型刻画股票价格的缺陷,并基于已有的对几何布朗运动进行修正的模型,提出了股票价格的随机脉冲模型,然后通过对上证综合指数历史数据的实证分析,建立了实证的上证综合指数收盘指数的随机脉冲模型,并且经过检验,该模型是接近现实股票市场的;此外,在保险盈余最优投资问题中,将股票价格的随机脉冲模型运用于市场上风险证券的价格模型,在目标为最大化某一确定时刻所拥有财富的二次效用函数的期望时,解决了保险盈余的最优投资问题。
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