本文以“企业行为决定银行效率”为工作假说,根据产业组织学和现代经济学的基本理论,应用了数据包络分析(DEA)以及多元回归分析等方法,对以下几个方面的问题进行了分析和研究: 1.对银行业的价格行为以及金融创新、并购、银行营销等非价格行为做了专题研究; 2.用定性方法,在既定的寡头垄断和国有垄断的市场结构下,分析了我国银行业企业行为对效率的作用; 3.运用DEA模型测算并评价了我国商业银行2001-2004年的技术效率、纯技术效率和规模效率; 4.运用多元回归模型实证研究了影响我国商业银行效率的主要因素。并据此考察了通过改善银行行为来提升银行效率的途径。 通过对上述问题的研究,得出以下几个方面的结论或观点: 1.研究表明,我国商业银行的行为特征正逐步转到市场化方向,但与外资银行相比行为差距仍然很大,需要采取措施不断规范和提升,以形成与市场结构、市场绩效相匹配的竞争行为模式: 2.定性分析认为市场化的企业行为如金融创新、并购等行为可促使银行效率得到改善,但价格竞争以及劝说型广告的投入对效率作用不明显: 3.DEA分析结果显示出哪些银行处于当年的生产前沿面上,并指出每家银行效率的大小。尽管各银行的效率水平存在差异,但在过去的几年里我国银行业还是保持了较稳定的相对效率结构。国有银行的技术效率和纯技术效率都普遍低于新兴商业银行。但是国有银行的规模效率一般高于新兴商业银行。可见新兴商业银行经营规模较小,规模效率难以发挥,其技术无效主要来自于规模无效: 4.对银行效率影响因素的回归结果反映出,银行资产质量、资源配置能力、人力资本、经营管理能力及产权结构等是影响我国银行业效率的主要因素。因此,应该从加快银行技术进步、优化人力资源配置、提高经营管理水平、促使银行并购等方面探索提高效率的措施。