证券组合投资决策计算机仿真方法研究

来源 :天津商学院 天津商业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jiangyuchao
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组合证券投资是分散投资风险的有效途径.建立一个科学的、合理的、有效的证券投资决策模型已经成为证券投资的一个核心问题,同时又是尚待继续研究开发的课题.本文着眼于这一研究领域,建立了一个符合证券投资决策系统规律的模型,利用计算机仿真技术进行仿真模拟,最后开发出证券组合投资决策计算机仿真软件.论文根据灰色理论和模糊数学原理,采用理论指导与实证相结合的研究方法,通过建立和求解证券的投资风险最小化灰色模糊规划模型和投资收益最大化灰色模糊规划模型,试图优化证券的投资组合.本文由证券组合投资决策综述、建模原理、证券组合投资决策模型、仿真、实证研究和结束语六部分组成.通过证券投资决策综述,总结证券组合投资理论,提出本文的写作思路.在阐述本文所用的灰色模糊及其仿真原理基础上建立了证券组合投资决策灰色模糊模型,并提供求解方法.之后对所建模型进行计算机仿真.通过对三种股票的实际数据分析,进行实证研究,可以看出模型和方法的有效性和可靠性,最后总结文章的工作,并提出需进一步进行研究的方面论文的创新表现在三方面:1、依据灰色理论和模糊数学,建立了证券组合投资的灰色模糊模型,并通过求解多目标规划求出了该模型的解,给出了计算最优投资比例系数的方法.同时和只用灰色方法进行预测进行比较,分析灰色模糊方法综合的优点.2、应用计算机仿真方法的基本原理和过程,用蒙特卡洛方法对预期收益预测模型进行计算机仿真,并用Visual C++6.0开发了证券组合投资决策仿真软件.仿真软件具有操作简单,界面友好,运算速度快的特点.3、利用文中所建模型及求解方法,以青岛海尔、四川长虹、延中实业三种股票为例分析了模型和方法的有效性和可靠性,结果表明方法合理,易于实现,具有一定的实际应用价值.
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