改革开放以来,我国出台了很多银行制度改革措施,使中国银行业发生了历史巨变。我国原本实施金融监管一元化,中国人民银行是唯一监管机构,自一九九八年六月开始,我国金融业正式实施分业经营、分业监管,中国人民银行、证监会、保监会等三大机关部门,分别负责银行、证券及保险业监管业务,二零零三年四月根据国务院机构改革方案,成立中国银行业监督委员会,接受人民银行原监管业务,以实现银行监管与货币政策分离的目标。我国金融体系在经历了三十余年的改革,已促使银行体系从单一银行体系逐渐转变为综合体系发展。数量众多、形式各异的金融机构,为我国经济的高速增长发挥了极大的作用。研究发现我国的金融体制改革虽然有着显著的进步,但是存在于我国商业银行的效率问题仍是构成困扰我国经济发展的最大难题,也于近年来成为一项广受讨论的国际议题。且随着我国经济表现与战略地位的提升,使得我国商业银行的效率问题参杂着许多其他功能的考虑。本文的研究总体是中国商业银行业,选取了14家商业银行1996-2008年间的一组数据,这些被选定的商业银行具有相同的经营目标,工作性质基本一致,且处在相同条件的经营环境,投入产出的运营过程基本一样。并利用数据包络分析法(DEA),基于银行双重角色的经营目标出发,选取三个投入变量(固定资产,存款和营业费用),两个产出变量(税前利润和有效贷款),构建传统DEA模型,分别测度了各个商业银行的技术效率、纯技术效率和规模效率,并基于麦氏指数法测度了各个银行的动态效率,对我国商业银行的经营效率进行实证评估,并探讨缺乏效率银行的主要原因与改进方向。再运用综合分析法考察实证结果,主要包括有：一般及修正分析、敏感度分析和动态分析。其中一般及修正分析主要是对技术效率,纯技术效率和规模效率进行基本分析,先利用CCR(规模报酬不变)条件下的DEA模型,分别测度各年度每个商业银行的总效率,再结合BCC(规模报酬可变)条件下的DEA模型,分别计算各年度每个商业银行的技术效率和规模效率,旨在寻找效率低下的一般性原因；敏感性分析主要是考察投入变量或者产出变量剔除时,各商业银行总体效率值的变化情况,进而区分投入产出变量的重要程度；动态分析主要是基于麦氏指数法测度技术效率,技术变革,纯技术效率和规模效率的动态变化情况,以了解我国商业银行发展的优势和劣势。全文共分为五章,主要结构与内容如下：第一章,导言。本章主要探讨研究的背景及意义；第二章,文献综述。本章介绍了商业银行效率的国外、国内研究现状,指出国内研究的问题及存在的不足；第三章,效率及银行效率研究的理论基础。本章针对效率及银行效率的基本理论进行了较为系统的阐述,梳理了银行效率研究的发展脉络,同时,对银行效率的测度理论进行了总结,对银行前沿效率的测度方法进行了比较；第四章,实证框架及研究。本文首先选定DEA模型的一般分析模式,并对样本选择及其数据收集情况进行了说明。再根据我国商业银行的特点,选择了投入、产出指标,构建了商业银行效率评价的DEA模型,并建立了商业银行全要素生产率的麦氏指数模型；第五章,研究结论与政策建议。综合前面几章的研究,本章对研究进行了总结,得出了研究启示,并指出了提高各商业银行经营效率的若干具体建议。本研究主要结论分为三方面：一、一般及修正分析的实证结果显示,整体来说,纯技术效率一直处于相对稳定的状态,平均整体经营效率随规模效率的变化而发生相似的变化；我国银行业整体水平处于规模报酬递减阶段,而规模报酬递减问题在国有制商业银行中较为显著；二、敏感度分析的实证结果显示,存款投入是本文确定的影响商业银行效率的关键因子,营业费用投入是本文确定的影响商业银行效率的次关键因子,而固定资产投入不能作为影响商业银行效率的关键因子。股份制银行在固定资产投入的管理使用水平上要优于国有制银行,股份制银行存款投入,营业费用投入的管理使用水平略低于国有制银行；有效贷款产出项是本文确定的影响商业银行效率的关键效率来源,税前利润产出项是本文确定的影响商业银行效率的次关键效率来源。另外,股份制银行在有效贷款产出项的管理使用水平上要优于国有制银行,而国有制银行在税前利润产出项的管理使用水平上又要优于股份制银行,且优势较大,差异明显；三、麦氏指数动态分析的实证结果显示,从1996年到2008年,我国银行业整体技术效率的平均增长率增幅较大。我国银行业整体技术变革率的平均增长率有所下降,商业银行的规模效率略有下降。分组来看,生产型技术的变革是我国银行业的共同劣势项目,结果显示我国银行业在1996-2008年间的生产技术不断衰退,也是导致总体要素生产力低下的主要原因；技术效率和纯技术效率变动率的增长是国有制和股份制银行的共同优势,当中又属国有制银行的进步最大,该结果显示我国商业银行在1996-2008年期间的管理能力不断提高,资源浪费的情况不断得到改进；国有制和股份制银行在平均规模效率变动方面均表现不佳,均没有平均规模效率变动改善的个体出现,其中股份制银行陷入平均规模效率变动衰退的个体所占比例高于国有制银行的比例,该结果显示我国商业银行在1996-2008年期间的投入产出比仍不协调,银行业没有实现有效的规模改进。本文的创新之处在于：第一,由于银行的特殊金融功能和我国银行管理体制的特殊情况,在研究银行效率时,不能以净利润最大化作为银行经营的唯一目标。因此,有必要引入有效贷款量,并进行全面地探讨；第二,在分组研究银行效率时,极少再按时期分组,而从时期层面上讨论银行效率问题可以增加对比组别,得到新的结论；第三,运用敏感度分析方法,考察投入变量或者产出变量去除时,观察各个商业银行(决策单元)的总体技术效率值的变化情况,对投入变量和产出变量的重要程度进行区分,并了解各个商业银行的优势和劣势,并提出合理化改进建议；第四,基于麦氏指数法考察14家商业银行在1996年至2008年间的效率动态变化情况(包括技术效率变化,技术变革,纯技术效率变化和规模效率变化),继而了解我国商业银行发展的动态趋势。本文还有很多不足之处,未能作更深入的研究：第一,根据本文的研究只划分为国有制和股份制两种类型的商业银行,而整个银行业的市场结构会不断细分,只选择两类银行机构进行分析,不能完全代表整体银行业的发展规律。其他类型的商业银行在整个市场中扮演何种角色,与现有国有制和股份制银行的差异情况,都是未来的研究方向。因此未来可以增加商业银行的研究样本,划分多个组别,从而获得对银行业的整体了解；第二,本文由于可以使用的数据有限,选择投入和产出变量的范围较窄,同时也无法选择头脑风暴法或者指定专家制定一套调查问卷程序,利用这些专家协助构建的目标,进行深度访谈,进一步保证投入和产出变量能够准确的衡量研究组织的经营效率。因此,未来的研究可以依据深度访谈结果,根据研究目的,设定更加合理的投入和产出变量,以不同的角度来考察银行的经营绩效；第三,由于可搜集的银行内部数据信息有限,本文没有进行Tobit模型分析,没能进一步确定影响银行效率的具体内部和外部因素。