随着我国由计划经济发展为现在的市场经济,我国的金融系统也正在逐步改革与完善,现今我国五大行：中行、农行、工行、建行、交行的主要业务面对的仍然是大企业与中、小、微企业而不是占我国绝大多数人口的农户。新型的农村中小金融机构如农村信用社、村镇银行、农村合作银行等正在蓬勃发展,俨然已成为我国“支持三农,服务城乡”的主力军,特别是农村信用社在农村金融机构中是分布最广泛、规模最大的,因此也肩负着更多的社会责任,是我国社会主义新农村建设的重要力量。农村信用社的持续与健康发展不仅关系到农民的切身利益,同时也对农村经济的良好可持续发展有着深远的影响。但农村信用社在发展与管理过程中也遇到了许多问题,面临着许多挑战。所以,提高农村信用社的风险管理水平,特别是提高贷款风险的管理的能力,这不仅是提高农村信用社自身发展的需要,也是促进我国国民经济的建设和新农村建设的需要。文章从牡丹江农村信用社出发,希望以小见大,对其他金融机构有所帮助。首先本文通过对国内外农户小额贷款风险管理相关文献的进行梳理,对农户小额贷款的概念进行界定,对其特征进行总结。研究了与贷款风险管理联系紧密的理论,这其中主要包括信息不对称理论、信贷配给理论、全面风险管理理论等。这一部分进一步加强了对贷款风险管理理论的研究,为之后的分析研究做理论基础铺垫,也为农户小额贷款业务的发展做一些理论上的补充。其次,文章从牡丹江农村信用社的机构设立情况、农户小额贷款发展情况及贷款风险管理情况进行了阐述,并对其现状进行分析总结。之后根据牡丹江信用社的实际情况分析了农户小额贷款业务面临着外部环境风险、农户的信用风险以及信用社内部的操作风险。再次,文章使用回归分析法分析了农户小额贷款风险的影响因素,并利用数学模型进行实证分析。将理论知识运用于实际研究,对影响农户小额贷款违约风险的众多因素进行量化分析,确定各因素对农户小额贷款违约风险的影响程度和重要性。为下一步进行风险防范对策的提出指明了方向。文章最后一部分针对之前贷款面临的风险的分析结合实证研究的结果,为牡丹江农村信用社风险管理提出改进措施。包括建立农业保险补偿机制、建立多元化的市场服务体系以及科学的市场利率定价机制；加强农户的信用意识、完善农户征信系统建设以及积极贯彻与实施相关的法律法规；提高客户经理的思想觉悟、授信质量、完善担保机制以及提高贷款从业综合素质。作者希望文章的研究和建议的提出能够为牡丹江农村信用社的管理者和相关部门决策提供参考。