本研究采用事件研究法分析消费者物价指数、固定资产投资增速、消费品零售总额增速、贸易顺差额、货币供应量以及中国制造业采购经理指数六大宏观信息发布在短期内如何影响股票、国债以及期货市场收益率。　　结果发现，在平均异常收益方面，固定资产投资和采购经理指数对股市有显著正向影响。消费零售总额对债券市场有显著正向影响。消费零售总额和采购经理指数对债券市场有显著正向影响。CPI和消费零售总额对股市有显著负向影响。固定资产投资、贸易顺差额、采购经理指数对债券市场有显著负向影响。贸易顺差额对期货市场有显著负向影响。在累积异常收益方面，采购经理指数对股市和期货市场有显著正向影响，对债券市场有显著负向影响。消费零售总额对股票市场以及贸易顺差额对期货市场有显著负向影响。宏观信息发布前后，都存在显著的平均异常收益和累积异常收益，因此中国的股票、债券和期货市场都是处于弱有效市场阶段。通过模型的对比发现，均值调整模型和ARIMA模型的结果非常接近，ARIMA模型并没有太多的优势。