金融危机使得人们重新正视流动性风险,其重要性和严重性不容忽视。“巴塞尔协议Ⅲ”的出台是在金融危机之后,协议重点提出流动性风险的监管指标,对银行流动性风险的监管更加严格和规范。尽管国际上对银行流动性的监管愈加重视,但关注点仍在个体银行,并未充分关注银行整个系统的流动性风险。近年来我国商业银行发展快速,银行间联系愈加紧密,由于流动性风险不确定性和蔓延性很强,如果不能够及时控制,就会造成整个系统的流动性风险,危害性极大。基于此,本文对我国银行系统流动性风险进行了相关研究。本文首先分析了商业银行系统流动性风险的形成原因,商业银行内生的脆弱性和单个银行流动性风险的传染等多种渠道都会导致商业银行系统流动性风险的发生,在此基础之上定量直观的对银行系统流动性风险进行测度和描述,从而有助于监管机构对银行系统的流动性风险进行整体把握。本文以净流动性缺口率作为流动性风险的测度指标,计算得出中国86家商业银行2007年至2018年流动性风险的大小,并进行比较,同时建立多元高斯Copula函数对商业银行流动性风险的相关关系进行描述,最后以受险价值Va R为基础,建立商业银行系统受险缺口率Va R_{NL GR},并结合蒙特卡洛模拟方法对中国商业银行系统的净流动性缺口率值进行估计,以此测度银行系统性流动风险的大小。结果表明我国商业银行系统流动性风险在可控范围之内,但安全数值较低,仍不容乐观。此外我国城市商业银行的流动性最为充足,流动性风险最小;股份制商业银行的流动性最差,面临较大的流动性风险。本文最后进一步对商业银行系统流动性风险的管理提出相关建议。中央银行等监管机构应该履行自身职责,制定相关政策并完善系统流动性风险管理方法,对股份制商业银行等系统性重要程度较大的大规模银行实施重点监控,同时注重把控商业银行之间的同业业务往来,大力防控商业银行系统流动性风险的发生。