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论文分为两个部分,第一部分主要研究了中国股票金融数据的特征,我们主要关注股票价格的收益,作为一维边缘分布,研究它本身的特性以及相关性。用两类新的分布(2000年蒋文江提出)对数据进行了拟和研究。 第二部分,研究Quantile GARCH model的参数估计问题,应用了两类方法,两步估计法和Q-Q估计法。