本文,站在保险公司的立场,我们用一种新的保费原则研究了最优投资再保险问题。假设保险公司在和顾客续签合同时会考虑历史索赔:如果顾客的历史索赔没有超过历史均值,则保费将会降低,反之则会升高。在这样的假设下我们制定了奖惩保费原则,这种保费原则是用历史加权索赔与未来损失期望值的加权和来代替期望保费原则中的均值。此外,我们假设保险公司可以通过购买比例再保险来降低风险,并且可以把他的财富投资到包含一个无风险资产和一个风险资产的金融市场中。我们把风险资产的价格设定为几何布朗运动,保险公司的风险过程近似为一个带漂移的布朗运动,并假设这两个布朗运动是相关的,即保险市场和金融市场是相关的。在终端期望效用最大化的准则下,我们提出了奖惩保费原则下的最优投资再保险问题。利用随机控制理论以及Hamilton-Jacobi-Bellman（HJB）方程,我们得到了最优策略和值函数的解析解。最后,我们通过数值举例分析了一些重要参数以及奖惩保费原则对最优策略的影响。