本文讨论了目前我国煤炭市场上的煤炭供给和需求状况,目前我国煤炭市场的价格形成机制及煤炭市场价格的预测问题。煤炭作为重要的战略资源,对于我国经济的发展有着不可或缺的作用,完善我国的煤炭价格形成机制并做好煤炭价格的预测对于调节煤炭供给,改革并探讨我国能源市场的价格形成具有非常重要的意义。本文从分析我国煤炭市场的供求状况入手,进而分析了我国煤炭市场的现状,面临的主要问题及挑战。价格除了受供求的基本状况影响外,还受其他外部因素的制约,通过分析影响我国煤炭价格的各个外部因素,为建立计量经济模型对价格进行分析奠定了基础。然后通过建立多元回归分析模型和时间序列模型,分别对我国煤炭市场的价格预测进行尝试,分析结果显示,多元回归模型的参数检验不显著,不能用于对我国煤炭价格的预测,时间序列模型可以用于对我国煤炭市场价格的预测。本文研究和探讨的预测工具只是提供了一种思路和方法,在进行实际煤炭价格预测时可以进行修正使用。通过分析可以知道,如果使煤炭价格更具有预测性,必须要实现煤炭价格的市场化,减少政府对煤炭价格的干预。只有形成正确的煤炭价格形成机制才能使市场这只看不见的手对煤炭市场自由调节。