金融风险理论是当前精算界与数学界热门的研究方向,风险理论是近代应用数学的一个重要分支,而破产理论则是风险理论的核心内容。本文以古典风险模型为基础构造了三类相关的风险模型,并对其进行了深入的研究,得到了与破产概率相关的表达式或性质。本文主要由五部分组成：第一章简单介绍了风险理论的相关知识如来源、国内外研究现状、主要成果以及研究意义,并介绍了破产理论主要研究方法,其中重点阐述的是有关古典经典风险模型的问题。第二章主要介绍了Brown运动、鞅、矩母函数与拉普拉斯变换、随机和、泊松过程等基本概念和相关性质,这些知识构成了本文的理论基础。第三章首先研究了带干扰且保费随机收取的双Poisson风险模型,利用鞅方法得到模型的Lundberg不等式及其最终破产概率的一般表达式,并将该模型推广为广义双Poisson风险模型,得到了类似的性质和结论。第四章研究了另一种风险模型：初始资本受资金利率和通货膨胀利率影响下保费随机收取的双Poisson风险模型,类似第三章利用鞅方法得到了最终破产概率的上界及其一般表达式。第五章给出了双二项风险模型,首先介绍了带干扰的双二项风险模型并将其推广到保费随机收取的双二项风险模型,研究了这两种模型的最终破产概率。