2010年4月16日，中国金融期货交易所推出沪深300股指期货正式进行交易，标志着股指期货登上了中国证券市场的舞台。两年多的发展，沪深300股指期货的成交量和成交额不断扩大，对证券市场的影响与日俱增。股指期货在价格发现和套期保值方面发挥着重大的作用，学者对股指期货的研究也集中于策略的研究。但随着股指期货的发展，越来越有迹象表明股指期货的有效性相对较低，提高股指期货的有效性也日渐成为理论界和实务界关注的重点。论文对有效市场的理论进行了系统的梳理，并对检验市场有效性的实证方法进行介绍，选取了适合本文的实证方法，基于我国股指期货市场的真实交易数据，运用序列相关模型、协整检验模型和GARCH模型进行实证分析，得出我国股票价格指数的价格和期货合约的价格服从随机游走分布，并且二者之间存在协整关系，最终表明我国股指期货市场呈现弱式有效的特征。论文对造成我国股指期货弱式有效的原因进行分析，从市场交易机制，投资者的行为以及市场监管等角度入手，发现我国的股指期货市场的交易机制存在缺陷，投资者的行为缺少理性，市场监管不合理，法制建设落后，从而导致我国股指期货市场弱式有效的运行状态。在本文的末尾针对我国股指期货弱式有效的现状，结合我国股指期货市场弱式有效的原因，相应的提出建议，以期我国股指期货市场快速、稳健的发展。