本文主要分析了寿险公司资产负债管理的各种方法,为了研究的方便并根据寿险公司资产负债管理方法自身的特性,笔者将其分为静态资产负债管理方法、动态资产负债管理方法和利用金融衍生工具的资产负债管理方法三种类型.静态最优组合方法(Static Portfolio Optimization Models)是在一系列可供选择的可能组合中选择满足某些特性的最优组合,本文主要从现金流匹配、缺口管理(Gap management)和免疫分析模型(Immunity Analysis)三个方面分别进行研究.寿险公司动态资产负债管理是寿险公司在整个经营过程中,考虑了资产负债中各部分的相互关系以及各影响因素处于不同随机事件时的随机特性,综合反映寿险公司的资产负债匹配关系的一种方法(DArcy and colleagues(1997)).本文仅限定在利率随机因素的基础上,在系统分析了动态随机规划模型后,将其引入寿险公司资产负债管理领域,详细分析了寿险公司应如何利用动态随机规划模型进行自身的资产负债管理.通过金融衍生工具来管理利率风险是近年来世界金融范围内的主要特点.本文主要从金融衍生工具的角度,全面阐述了寿险公司应如何运用远期利率、利率期货、利率互换和利率期权等先进的金融衍生工具规避利率风险,加强资产负债管理.