随着金融市场的扩张、金融创新的发展,信息量的增长远远高于人脑能够处理的范围,量化投资较传统投资的优势逐渐显现,多学科融合态势加剧,量化投资未来前景广阔。国内从事量化投资的私募基金公司活跃度有限,中型私募公司为其中坚力量,面向此类公司的量化投资策略具有广阔的市场前景。本文首先介绍了量化投资市场的背景,归纳总结梳理了国内外有关于量化投资概念、现状、经济理论、数理方法以及常用策略模型的相关文献,通过理论研究和访谈交流相结合的方式了解目前国内量化投资市场现状和主要量化投资策略,避开目前主流的经济理论导向的多因子模型,选择采用协整套利模型。根据量化投资理论,筛选出国内商品期货市场农产品和金属大类的协整关系较好部分品种进行协整关系的构建,设立合理的开平仓规则以及警戒点设定,制定出一套具有理论支撑的量化投资策略,并得到超过5年的回测结果支撑。根据策略自身特点,可以直接与交易员形成交易系统体系,并提出合理的建立和完善措施以及可行的销售与推广方案。