在现代金融市场上,期权定价占有非常重要的地位。作为套期保值策略重要手段之一的Spread期权,其定价问题也日益引起人们的广泛关注。在现有的文献中,Spread期权定价模型都是基于资产价格服从纯几何布朗运动这一论点的。而在实际操作过程中,资本市场会受到某些重大事件的影响,从而导致基础资产及其衍生品的价格发生大幅度的跳跃。显然,已有的方法无法应对这种突发现象。因此,本文引入泊松跳元素,以此来尽可能真实地描述资产价格发生的跳跃的景象。本文主要从无跳和有跳两种情况来讨论Spread期权和Digital Spread期权的定价问题。首先,针对无跳的情况,假设两种资产价格的对数服从联合正态分布。定义资产1相关的实值执行期权的标准对数价格最小值为执行边界,且为资产2相关期权的标准对数价格的函数,在这两种条件下,推导Spread期权和Digital Spread期权的价格公式。其次,分析所得的价格公式,描述Spread期权和Digital Spread期权的价格公式的化简工具—Pearson N命题和Margrabe方程式。最后,分析目标期权的执行边界的单调性和凹凸性。由此可知,当Spread为零时,执行边界和条件价值状况为线性函数,则可得到交易期权满足的隐式方程式,最终目标期权的价格公式的最简解析解得以确定。接下来,本文引入跳元素,分析并化简跳-扩散模型下的Spread期权和Digital Spread期权定价公式,得到有跳情况可以无跳化的结论。同时由此结论可得到跳-扩散模型下的Spread期权和Digital Spread期权定价公式。考虑到结果的可操作性,利用约束二叉树法对Spread期权和Digital Spread期权的价格分段分析,可导出初始时刻期权的价格实为到期时刻期权收益折现的加权平均,并证实期权价格的数值解收敛到解析解。最后,利用实例验证该模型,并对影响Spread期权价格的敏感因素作了直观的对比分析。