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本文对中国国债收益率曲线进行了研究。文章采用统计分析和比较分析方法，选取2004年9月30日上海证券交易所国债的交易信息，使用Svesson Model，利用Sas非线性回归中的Marquardt法，对我国的国债收益率曲线进行了拟合，并和同日的美国国债收益率曲线进行了比较。文章同时对有关国债收益率的基本概念和理论进行了较为全面的阐述，并以中国国债市场为背景，运用大量的经验数据，采用Svesson模型拟合了中国国债收益率曲线。在此基础上，剖析了中国国债市场的现状和不足，并提出了一些发展建议。