汽车保险是现代保险业的重要险种之一。无论是在保险业发达的西方国家还是保险业相对落后的我国，汽车保险在整个财险业务领域都占有十分重要的地位，车险经营状况的好坏直接关系到财险公司的商业利润。在我国加入WTO以后，越来越多的外国保险公司进入中国，车险市场的竞争更加激烈。如何适应新的竞争是各财险公司所共同关心的问题。 在汽车保险中，世界上绝大多数的保险公司都实行了奖惩制度，即对上一保险年度没有发生索赔的投保人，在下一年度续保时给予保费上的优待，而对于上一保险年度发生索赔的投保人，则在下一保险年度提高其续期保费。该制度在我国被称为无赔款优待(No-Claim Discount，简称NCD)，有时也被称作奖惩系统(Bonus-Malus System，简称BMS)。作为价格竞争的重要组成部分，BMS越来越多地受到社会各界的关注。 有鉴于此，笔者研读了国内外有关BMS研究的最新成果，考察了国内诸多财险公司的经营实务，对我国五大财险公司的BMS进行了实证分析并提出了改进意见。 本文正文部分共分五章。 第一章介绍了汽车保险的保费构成和几个重要的分布模型。 第二、三、四章是本文的主要内容，其中也体现了本人的主要工作。 第二章主要介绍了BMS的定义与设计，并在章尾运用具体数据对索赔次数进行了拟合，选取了适当的分布次数模型并建立了最优BMS。 第三章介绍了BMS的改进。其中第一节从公平和效率的角度，给出了完全公平BMS和相对公平BMS；第二节，考虑了索赔额因素并给出了BMS的改进。 第四章是对我国汽车保险BMS的实证研究。共分五大部分。第一部分和第二部分给出了五大保险公司的BMS和相应的转移矩阵；第三部分和第四部分给出了各保险公司BMS的稳态分布和严厉性比较：第五部分笔者结合本文的相关结果，对保险公司提出了几点建议。